الطريقة الثانية: طريقة "الهج"
في هذه الطريقة، التي يمكن للروبوتات الخاصة بمجموعة DIAS في منصة MetaTrader استخدامها فقط، يمكن فتح صفقة واحدة أو مجموعة من الصفقات في كلا الاتجاهين (طويل أو قصير) في نفس الوقت والحفاظ عليها.
كما أن الصفقات المفتوحة لا تؤثر على بعضها البعض، حيث يمكن لكل صفقة إغلاقها بشكل منفصل وإدارتها ماليًا بشكل مستقل.
عند الحديث عن إدارة المال في تنفيذ الصفقات التجارية في الأسواق المالية، يتم النظر إلى نهج محدد ومستدام من لحظة فتح الصفقات وحتى إغلاقها. في أسواق الفيوتشرز، حيث تتوفر إمكانية إجراء صفقات ذات اتجاهين، يتم بناءً على إمكانية إرسال الأوامر في اتجاه واحد أو اتجاهين (طويل أو قصير)، تطبيق استراتيجيتين في إدارة المال بناءً على هيكل الاستراتيجية و الخوارزمية المستخدمة.
الطريقة الأولى: طريقة "نتينغ"
في هذه الطريقة، يتم تقليل المتوسط العام للأسعار (تقليل متوسط السعر المكتمل باستخدام زيادة حجم الصفقات المفتوحة في نفس الاتجاه) بشكل أحادي الاتجاه.
بالتالي، لا يمكن فتح صفقتين في اتجاهين متضادين (طويل وقصير) في نفس الوقت. تؤثر الأوامر الجديدة على الأوامر السابقة، ويمكن زيادة أو تقليص حجم المراكز المفتوحة فقط في الاتجاه الطويل أو القصير.
في حال إرسال أمر في الاتجاه المعاكس للمركز المفتوح، يتم تقليص حجم المركز المفتوح.
الروبوتات الخاصة بمجموعة DIAS التي تعمل على الوسطاء الرقميين مثل بايبت وباينانس، تستخدم هذه الطريقة فقط لإدارة المال بسبب قيود TradingView.
إدارة المخاطر أثناء إجراء المعاملات في الأسواق المالية، خصوصاً عندما يتم التداول في الأسواق ذات الاتجاهين (الأسواق التي تسمح بالمعاملات الطويلة والقصيرة) مع استخدام رافعات مالية عالية، هي مفهوم نسبي يتضمن عدة عوامل.
تعريف شامل وبسيط لإدارة المخاطر في استراتيجيات التداول الآلي هو: الوضع الذي يقوم فيه روبوت التداول الآلي بإدارة التنفيذ الأمثل للمعاملات الفردية أو المتعددة بما في ذلك توازن السيولة في الحساب و حجم الخسارة الناتجة عن تقلبات الأسعار.
يجب أن تكون هذه العملية بطريقة تضمن التناسب المنطقي والمناسب بناءً على مستوى المخاطر المقبولة من قبل المتداول، من خلال الرافعة المالية المستخدمة و الهامش الإلزامي (التي تمثل السيولة الأساسية المربوطة في صفقة معينة بناءً على إدارة رأس المال المحددة). يجب أن يبقى الهامش عند مستوى معين دائمًا.
هذه العملية تحتوي على تعقيدات خاصة تحتاج إلى مراجعة دقيقة وتحليل و تحسين مناسب لكل جانب من جوانبها
إدارة رأس المال هي نهج منهجي يساعد المتداول في تحسين رأس المال المتداول والسيولة الموجودة في حسابه من خلال استخدام أدوات وطرق متعددة، و تكييف المخاطر المرتبطة استنادًا إلى الحسابات وتوقعات إدارة المخاطر المتوقعة.
تشمل العمليات المالية التحليل، التخطيط، تنفيذ الاستراتيجية بشكل كامل آليًا، و المراقبة والتقييم في تصميم الاستراتيجية وأداء الروبوتات الخاصة بهذه المجموعة، مما يؤدي إلى زيادة العائد.
التخطيط المالي في إدارة رأس المال يحدد حجم المراكز بناءً على القيمة اللحظية للأصل الذي يتم تداوله و إجمالي رأس المال المتاح في الحساب. لذلك، يُعد تقليل التكاليف مثل حساب دقيق للسواب، معدل التمويل، الرسوم، إلخ، أمرًا ضروريًا.
تشمل العمليات الحسابية ودمج تقدير المخاطر إلى العوائد، تقسيم الأصول و استثمار جزء من رأس المال في كل صفقة، و مراجعة التراجع، وتحديد حدود الأرباح والخسائر كجزء من هذه الإدارة
الرافعة المالية هي معامل ضرب تمكنك من زيادة المبلغ المودع في الصفقة.
تزيد الرافعة المالية من الأرباح والخسائر الناتجة عن الصفقة.النقطة المهمة هي أنه في الغالب في وسطاء الفوركس، يتم حساب وعرض النتائج بناءً على نسبة من الهامش الإلزامي المستخدم. لكن الرافعة المالية توفر للمستثمرين والمتداولين فرصة لفتح صفقات بحجم أكبر باستخدام رأس مال أقل.عند إدارة رأس المال بشكل صحيح، توفر الرافعة المالية مزيدًا من السيطرة على التقلبات. تستخدم الروبوتات في هذه المجموعة هذه الإمكانية بدقة وتحليل عالٍ لتحقيق أفضل النتائج.
الإيكويتي: عادة في سوق الفوركس، يشير إلى القيمة اللحظية للحساب مع احتساب الأرباح والخسائر غير المحققة. وبالتالي، إذا كانت هناك صفقة أو أكثر في حالة مفتوحة أو نشطة، سنلاحظ تغييرات في الإيكويتي (السيولة اللحظية مع احتساب الأرباح أو الخسائر العائمة الناتجة عن المعاملات المفتوحة). ومع ذلك، هذا المفهوم موحد في جميع الأسواق بما في ذلك أسواق العملات الرقمية.
الهامش الإلزامي: يشير إلى المبلغ المضمون الذي يجب على المتداول الاحتفاظ به في حسابه لفتح صفقة تداول. بمعنى آخر، الهامش هو المال الذي يقوم الوسيط بتجميده من رصيد حسابك كضمان للسماح لك بتنفيذ صفقات أكبر من رأس المال الفعلي.
يرتبط هذا المفهوم ارتباطًا مباشرًا باستخدام الرافعة المالية.
يعني استخدام جميع الأصول المتاحة في حساب الفيوتشرز لجميع الصفقات المفتوحة. إذا تعرضت أي من الصفقات للخسارة، يستخدم نظام إدارة المال جميع الأصول المتوفرة في حساب الفيوتشرز لتغطية الخسارة واستمرار الصفقة مفتوحة حتى يتم إغلاقها عند حد الربح المحدد، أو بناءً على استراتيجية إدارة رأس المال يتم تحديد وتنفيذ حد الخسارة.
في هذه الحالة، هناك إمكانية لتحمل تقلبات أكبر، ولكن المخاطر أيضًا تكون أعلى
يعني تخصيص مقدار محدد من الأصول الثابتة في حساب الفيوتشرز لكل صفقة. إذا تعرضت تلك الكمية المحددة بناءً على الرافعة المالية المستخدمة لخسارة، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا. ومع ذلك، فإن بقية الأصول المتوفرة في الحساب لا تتأثر بالخسارة.
عامل الربح هو النسبة بين إجمالي الأرباح من جميع المعاملات المربحة و إجمالي الخسائر من جميع المعاملات الخاسرة التي تم إغلاقها خلال فترة نشاط الحساب.
يعتمد إدارة المخاطر ورأس المال و التحكم في السلوك بعد فتح المعاملات في روبوتات هذه المجموعة على تحقيق أعلى نسبة من المعاملات المربحة. وفي حالة دخول أي من المعاملات في خسارة، يتم إدارة حجم المراكز وعدم فقدان الفرص، مما يضمن نسبة من المخاطر إلى العوائد تكون دائمًا منطقية وثابتة.
من أجل تجنب خسارة رأس المال في الروبوتات التي تعمل في وسطاء الفوركس، يتم تفعيل الروبوتات في الحسابات التي تقدم أدنى مستوى ممكن للـ استوب أوت (إغلاق الصفقة المفتوحة تلقائيًا التي تعرضت لأكبر خسارة عند الوصول إلى الحد الذي يحدده مستوى المارجين من قبل الوسيط). من الضروري أن يكون المتداول على دراية بمستويات مستوى المارجين، هامش النداء، واستوب أوت. يتم تفعيل الروبوتات في الحسابات القياسية بمستوى استوب أوت 20%.
مستوى المارجين:
مستوى المارجين أو مستوى المارجين هو النسبة بين الرصيد الفعلي للحساب و المارجين المستخدم، ويعبر عنها كنسبة مئوية. إذا وصلت هذه النسبة إلى قيمة محددة من قبل الوسيط، يتم إغلاق الصفقات التي تحتوي على أكبر خسارة في الوقت الحالي تلقائيًا. يستمر هذا العملية حتى يصل مستوى المارجين إلى النسبة المحددة من قبل الوسيط.
هامش النداء:
تحذير يفيد بوصول قيمة الأصول إلى مستوى هامش النداء، وعادة ما يتم عرضه باللون الأحمر في ميتاتريدر. يتم تفعيل هذا التحذير عندما يقترب الرصيد من مستوى استوب أوت المحدد، في هذه الحالة يجب على المتداول إما زيادة رصيد الحساب أو إغلاق الصفقات التي حققت خسائر أكبر.
الهامش الصيانة هو النسبة المئوية للهامش الأساسي التي عندما ينخفض رصيد الحساب التشغيلي إلى أقل من هذه النسبة، يؤدي إلى إصدار تحذير بزيادة الهامش المطلوب. هذا المفهوم يتم تعريفه في وسطاء العملات الرقمية مثل باينانس وبيت جت، وله وظيفة مشابهة لهامش النداء في وسطاء الفوركس.
الروبوتات في هذه المجموعة تدير بحذر شديد في الظروف الحرجة و التقلبات العالية التي تنشأ عن الهيجان السوقي باستخدام المبدأين التاليين:
المبدأ الأول:
إدارة رأس المال في حجم المراكز بحيث تظل السيولة المتورطة في الصفقة الأولى في روبوتات مؤشر البيتكوين بين 0.25% و 0.6% من رصيد الحساب. هذا المكون يسمح باستخدام رافعات مالية عالية ويتيح زيادة حجم الصفقات في التقلبات السعرية العالية.
المبدأ الثاني:
في كل من إدارة الأموال بنظام نيتينغ مود و هجينغ مود، يتم إدارة عدد الصفقات المفتوحة في نفس الوقت في كل اتجاه تداول استنادًا إلى حجم المركز و الهامش المستخدم. هذا يمنع حدوث هامش النداء عند التقلبات السعرية الكبيرة بسبب فتح عدد مفرط من الصفقات.
سعر التصفية:
يشير إلى الحالة التي لا يستطيع فيها المتداول الاحتفاظ بمركزه لأن الخسارة المتراكمة تتجاوز استثماره الأولي، مما يؤدي إلى خسارة كاملة لجميع أمواله.
حدوث التصفية يعتمد على تأثير عدة عوامل، وقد تم دراسة هذه العوامل بدقة في تصميم الروبوتات الخاصة بهذه المجموعة.
الرسوم والسبريد:
كل صفقة (مركز) تحمل تكاليف مختلفة، وأحيانًا بناءً على ظروف السوق، تكون بعض هذه التكاليف عائمة وغير ثابتة.
هذه واحدة من الأسباب التي تجعل البيانات والتقارير في الأسواق المالية دائمًا نسبية وتعتمد على المتوسط خلال فترة طويلة الأمد.
كل صفقة (تداول) تحتوي على أمران (طلب تسجيل في دفتر أوامر البورصة). في كل أمر فتح أو إغلاق الصفقة، يتم خصم رسوم بناءً على إجمالي حجم الأمر المرسل.
يُعتبر هذا المبلغ رسومًا ويُعرف في أسواق الفوركس بمصطلح السبريد.
الاختلاف الرئيسي في رسوم الوسطاء بين وسطاء العملات الرقمية (الكرپتو) و وسطاء الفوركس في هذا السياق هو أن السبريد قد يكون ثابتًا أو عائمًا (يتغير حسب ظروف السوق المختلفة).
السواب:
بعد فتح صفقة، إذا كانت الصفقة المفتوحة تحتاج إلى أن تظل مفتوحة لأكثر من 24 ساعة، فإن بعض وسطاء الفوركس يفرضون رسوم السواب (الفائدة الليلية) بناءً على نوع الصفقة، نوع الأداة المالية، يوم التداول، ومعدل الفائدة الذي يحدده مزود السيولة للوسيط المستخدم.
معدل التمويل:
في البورصات الرقمية (الكرپتو)، في الأسواق ذات الرافعة المالية المزدوجة (الفيوتشرز والفيوتشرز الدائمة)، هناك مفهوم يسمى معدل التمويل.
نظرًا لوجود اختلاف في الأسعار بين السوق الفوري (سبوت) وأسواق العقود الآجلة، يتم تحديد معدل التمويل بناءً على متغيرات معقدة يتم تحديدها من قبل البورصات وحجم العرض والطلب والاختلاف في حجم السيولة في السوق.
يتم تطبيق نسبة تمويل إيجابية أو سلبية على الصفقات المفتوحة كل 8 ساعات.
هذه التكاليف لها أهمية كبيرة في تحديد حد الربح وأيضًا إدارة رأس المال عند فتح الصفقات.
التراجع في رأس المال (دراو داون)، هو في الواقع مؤشر انخفاض الأصول في الحساب مقارنةً بأعلى مستوى لها. هذه العنصر مهم جدًا.
أهم مؤشر في اختيار المدخلات المثلى لروبوتات هذه المجموعة كان مستوى التراجع على المدى الطويل والفترات السنوية.
فهم التراجع هو موضوع معقد، وقد شكل جزءًا كبيرًا من عملية التصميم، والاختبارات المتعددة، وتحسين الهيكل العام بناءً على هذا الموضوع.
بشكل عام، يوجد ثلاث تصنيفات للتراجع: التراجع الأقصى، التراجع المطلق، و التراجع النسبي.
في تقارير نتائج الروبوتات، يتم تقديم القيم الدقيقة بشكل شهري وطويل الأمد مع رسم بياني يعتمد على البيانات الحقيقية لتحديد التراجع.
