مدیریت مالی در الگوتریدینگ به چه معناست؟
زمانی که از مدیریت مالی در انجام معاملات تجاری در بازارهای مالی صحبت میشود، یک رویکرد مشخص و پایدار از زمان باز شدن معاملات تا زمان بسته شدن آنها مد نظر است. در بازارهای فیوچرز که امکان انجام معاملات دو طرفه وجود دارد، هنگام انجام معاملات، بر اساس امکان ارسال اردرها در یک یا دو طرف معاملاتی ( لانگ یا شورت )، ساختار استراتژی و الگوریتم مورد استفاده، دو استراتژِی در مدیریت مالی وجود دارد.
روش نتینگ : در این روش امکان اوریج دان کردن ارزش معاملات (کم کردن میانگین تمام شده قیمت با استفاده از افزایش حجم معاملات باز در همان جهت معاملاتی) به صورت یکطرفه وجود دارد. بنابر این امکان باز بودن دو معامله در دو جهت متضاد لانگ و شورت به صورت همزمان میسر نیست. اردرهای جدید بر روی اردرهای قبلی تاثیر گذاشته و فقط در جهت لانگ یا در جهت شورت امکان افزایش یا کاهش حجم پوزیشن های باز وجود دارد. در صورتی که یک اردر در جهت متضاد پوزیشن باز موجود ارسال گردد، از حجم پوزیشن باز کم میگردد.
رباتهای مجموعه DIAS که روی بروکرهای کریپتویی مانند : بای بیت و باینانس فعال میشوند، به علت محدودیت تریدینگ ویو فقط از این روش برای مدیریت مالی استفاده میکنند.
روش هجینگ : در این روش که فقط نسخه متاتریدر رباتهای مجموعه DIAS امکان استفاده از آن را دارند، میتوان در یک زمان واحد، یک یا مجموعه ای از معاملات را در هر دو طرف معاملاتی (لانگ یا شورت) باز کرد و باز نگه داشت. همچنین معاملات باز روی یکدیگر تاثیر نداشته و هر یک به صورت جداگانه امکان بسته شدن و مدیریت مالی را خواهند داشت.
مدیریت ریسک هنگام انجام معاملات در بازارهای مالی، به خصوص زمانی که در بازارهای دوطرفه (بازارهایی که امکان انجام معاملات لانگ و شورت وجود دارد) همراه با استفاده از اهرم های بالا صورت میپذیرد، یک مفهوم نسبی است که در برگیرنده چندین مولفه است.
تعریفی جامع و ساده از مدیریت ریسک در اتوترید استراتژی های معاملاتی عبارت است از شرایطی که ربات اتوتریدینگ، کنترل بهینه در اجرای معاملات منفرد یا معاملات چند مرتبه ای شامل، بالانس نقدینگی اکانت و میزان ضرر ایجاد شده ناشی از نوسانات قیمت را مدیریت کند.
این فرآیند باید به نحوی باشد که تناسب لازم و منطقی بر اساس میزان ریسک مورد قبول تریدر، از طریق اهرم استفاده شده و مارجین الزامی (نقدینگی اصلی درگیر در یک معامله بر اساس مدیریت سرمایه تعیین شده)، همواره در سطحی مشخص قرار داشته باشد. این فرآیند دارای پیچیدگی های خاصی است که هر یک نیاز به بررسی دقیق، آنالیز و اپتیمایز مربوط به خود دارد.
مدیریت ریسک در الگوتریدینگ به چه معناست؟
مدیریت سرمایه در الگوتریدینگ به چه معناست؟
مدیریت سرمایه یک رویکرد سیستماتیک است که به تریدر کمک میکند تا با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف، سرمایه‌های درگیر در معاملات و نقدینگی موجود در اکانت خود را بهینه‌سازی کرده و ریسک‌های مرتبط را بر اساس محاسبات و انتظارات مدیریت ریسک پیش بینی شده، تطبیق دهد.
فرآیندهای مالی شامل تحلیل، برنامه ریزی، اجرای استراتژیی به صورت تمام اتوماتیک و نظارت و ارزیابی در طراحی استراتژی و کارکرد رباتهای این مجموعه باعث افزایش بازده میشود.
برنامه ریزی مالی در مدیریت سرمایه، تعیین کننده حجم پوزیشن ها، متناسب با ارزش لحظه ای دارایی مورد معامله و میزان سرمایه کل موجود در اکانت است. به همین دلیل، کاهش هزینه ها از قبیل محاسبه دقیق سوآپ، فاندینگ ریت، کارمزدها و ... الزامی میباشد.
محاسبات و تلفیق همزمان برآورد ریسک به ریوارد، تقسیم دارایی و درگیر کردن بخشی از سرمایه در هر ترید، بررسی دراودان و تعیین حدهای سود و ضرر جزوی از این مدیریت است.
شاخص های مدیریت ریسک و سرمایه و متد مورد استفاده در زیرساخت و ربات های این گروه
LEVERAGE
لوریج ( اهرم )
لوریج یا اهرم ضریبی است که به کمک آن می‌توانید مبلغ سپرده گذاری شده در معامله را افزایش دهید. leverage سود و زیان حاصل از معامله را افزایش می‌دهد . نکته مهم آن است که عموما در بروکر ها، نتایج بر اساس درصدی از مارجین الزامی استفاده شده، محاسبه و نمایش داده میشود. استفاده از اهرم در معاملات، این امتیاز را برای سرمایه گذاران و تریدرها ایجاد میکند که با استفاده از سرمایه اولیه کمتر امکان باز کردن معاملات با حجم بیشتری را داشته باشند. در صورت مدیریت سرمایه صحیح، امکان کنترل بیشتری را در نوسانات فراهم نمایند. رباتهای این مجموعه با دقت و تحلیل بسیار بالایی از این امکان استفاده میکنند.
EQUITY
REQUIRED MARGIN
اکوئیتی و مارجین الزامی
اکوئیتی : عموما در بازار فارکس به ارزش لحظه ای حساب با محاسبه سود و زیان غیر واقعی اشاره دارد. بنابراین اگر یک یا چند پوزیشن در وضعیت باز یا فعال قرار داشته باشند، شاهد تغییر در اکوئیتی (نقدینگی در لحظه جاری با احتساب سود یا زیان شناور ناشی از معاملات باز) خواهیم بود. اما در تمامی بازار ها اعم از بازار ارزهای دیجیتال، این مفهوم یکسان است .
مارجین الزامی : به مقدار وجه تضمینی گفته میشود که معامله‌گر برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی باید در حساب خود نگهداری کند. به‌عبارت دیگر، مارجین سرمایه‌ای است که بروکر از موجودی حساب شما به‌عنوان ضمانت مسدود میکند تا به شما امکان دهد معاملات بزرگ‌تری نسبت به سرمایه واقعی خود انجام دهید. این مفهوم بطور مستقیم با استفاده از لوریج (اهرم) در ارتباط است.
مارجین کراس
به معنای استفاده از کل دارایی موجود در اکانت فیوچرز برای تمامی معاملات باز است. چنانچه هر یک از معاملات ضرر شود، سیستم مدیریت مالی از تمام دارایی موجود در اکانت فیوچرز، برای پوشش ضرر و باز نگه داشتن معامله استفاده میکند تا مادامی که معامله در حد سود مشخص شده، بسته شود یا بر اساس استراتژی مدیریت سرمایه، آستانه ای برای ضرر تعریف و اجرا گردد. در این حالت امکان تحمل نوسانات بیشتر است اما ریسک هم افزایش میابد.
مارجین ایزوله
به معنای اختصاص مقدار مشخصی از دارایی ثابت مورد استفاده در اکانت فیوچرز برای هر معامله است. چنانچه آن مقدار مشخص بر اساس اهرم مورد استفاده وارد ضرر بشود، آن معامله به صورت اتوماتیک بسته میشود. اما مابقی دارایی موجود در اکانت دچار ضرر نمیشود.
PROFIT FACTOR
پرافیت فکتور (فاکتور بازدهی)
پرافیت فاکتور – نسبتی است بین جمع سود تمامی معاملات سود آور و جمع زیان تمامی معاملات زیان آور بسته شده در طی تمام مدت فعالیت حساب. مبنای مدیریت ریسک و سرمایه و کنترل رفتار پس از باز شدن معاملات در رباتهای این مجموعه به نحویست که نسبت معاملات سود ده همواره در بالاترین حد قرار داشته باشد و چنانچه معاملاتی وارد ضرر شوند با مدیریت حجم پوزیشن ها و از دست ندادن فرصت، عملا نسبت ریسک به ریوارد همواره منطقی و پایدار خواهد بود.
استاپ اوت - مارجین لول - کال مارجین
به منظور جلوگیری از، از بین رفتن سرمایه در رباتهای فعال در بروکرهای فارکسی، رباتهای این مجموعه در حسابهایی فعال میشوند که کمترین سطح ممکن برای استاپ اوت (بسته شدن اتوماتیک پوزیشن باز که بیشترین ضرر را ایجاد کرده است، در صورت رسیدن به حد تعیین شده مارجین لول توسط بروکر) را ارائه میدهند. آگاهی از سطوح مارجین لول، کال مارجین و استاپ اوت ضروریست. رباتها در حسابهای استاندارد با سطح استاپ اوت 20% راه اندازی میشوند.
مارجین لول : سطح مارجین یا مارجین لول، نسبت بین موجودی واقعی حساب و مارجین استفاده شده است و به صورت درصد بیان می شود. چنانچه این درصد به مقدار مشخصی که توسط بروکر تعیین میشود برسد، به طور اتوماتیک پوزیشنهایی که بیشترین ضرر در لحظه را دارند، بسته میشوند. این فرآیند تا زمانی که سطح مارجین لول به درصد تعیین شده توسط بروکر برسد ادامه میابد.
کال مارجین : هشداری مبنی بر رسیدن مقدار دارایی به سطح مارجین کال لول است که معمولا به رنگ قرمز در متاتریدر نمایش داده میشود. این هشدار زمانی فعال میشود که دارایی موجود به نسبت استاپ اوت تعیین شده نزدیک میشود، در این حالت یا باید موجودی حساب را افزایش داد یا معاملاتی که در ضرر بیشتری هستند را بست.
Maintenance Margin
مارجین مینتننس - لیکوئیدیشن پرایس
حداقل وجه تضمین (Maintenance margin)، درصدی از وجه تضمین اولیه است که در صورت کاهش موجودی حساب عملیاتی به کمتر از این نسبت، منجر به صدور اخطاریه افزایش وجه تضمین میشود. این مفهوم در بروکر های کریپتو مانند: باینانس و بیت گت تعریف، شده است و عملا کارکردی مشابه با کال مارجین در بروکرهای فارکسی دارد. رباتهای این مجموعه با دقت بسیار بالایی در شرایط بحرانی، نوسانات قیمت بالا که ناشی از هیجانات بازار است را، با استفاده از دو اصل زیر مدیریت میکنند.
اصل اول : مدیریت سرمایه در پوزیشن سایز معاملات، به این صورت که همواره حجم نقدینگی درگیر در اولین معامله در رباتهای فعال در شاخص بیت کوین، بین 0.25 الی 0.6% از بالانس اکانت میباشد. این مولفه امکان استفاده از اهرم های بالا و افزایش حجم معاملات در نوسانات قیمتی بالا را ممکن میسازد.
اصل دوم : در هر دو حالت مدیریت مالی نتینگ مد و هجینگ مد، تعداد معاملات باز همزمان در هر جهت معاملاتی، همواره بر اساس پوزیشن سایز و مارجین مورد استفاده مدیریت میشود. این موضوع سبب میشود تا در نوسانات قیمتی بالا، به علت باز بودن تعداد معاملات بیش از حد، کال مارجین رخ ندهد.
لیکوئیدیشن پرایس : به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک معامله‌گر دیگر نمی‌تواند موقعیت خود را حفظ کند، زیرا ضرر ایجاد شده، بیشتر از سرمایه‌گذاری اولیه او است و تمام سرمایه آن از بین رفته است. لیکوئید شدن حساب ناشی از تاثیرات عوامل متعددی است. در طراحی رباتهای این مجموعه به طور تخصصی تمامی این عوامل با دقت بررسی شده اند.
کارمزد - فاندینگ ریت - سوآپ - اسپرید
کارمزد و اسپرید : هر ترید (پوزیشن) دارای هزینه های مختلفی است که گاها بسته به شرایط بازار، برخی از این هزینه، اصطلاحا شناور و غیر ثابت هستند. این موضوع یکی از دلایلی است که امار و گزارش نتایج در بازارهای مالی، همواره نسبی و بر اساس میانگین در یک دوره بلند مدت سنجیده میشود. هر پوزیشن (ترید) دارای دو اوردر (درخواست ثبت در دفتر سفارشات صرافی) است. در هر اوردر باز شدن و یا بسته شدن، یک کارمزد به نسبت کل حجم اوردر ارسالی، کسر میگردد. این هزینه به عنوان کارمزد تلقی میشود. این مولفه در بازار فارکس با واژه اسپرید شناخته میشود. کارمزد در بروکرهای کریپتو، ثابت است در حالیکه در بروکرهای فارکس، در شرایط متفاوت بازار، بصورت شناور، تغییر میکند.
سوآپ : پس از باز شدن یک معامله، چنانچه معامله بیش از 24 ساعت باز بماند، در بروکر های فارکسی، هزینه ای به نام سوآپ (بهره شبانه به نسبت نوع پوزیشن، نوع دارایی، روز معاملاتی و نرخ بهره تعیین شده توسط تامین کننده نقدینگی بروکر مورد استفاده) در بر خواهد داشت.
فاندینگ ریت : در صرافی های کریپتو ، در بازار های اهرم دار دوطرفه (فیوچرز و پرپچوآل فیوچرز) مفهومی به نام فاندینگ ریت وجود دارد. به علت وجود اختلاف قیمت در بازار شاخص (اسپات) و بازارهای آتی، بر اساس متغیرهای پیچیده ای که توسط صرافی ها و میزان کل عرضه و تقاضا و اختلاف حجم نقدینگی موجود در بازار تعیین مشود، هر 8 ساعت، درصدی به صورت مثبت یا منفی به معاملات باز تعلق میگیرد. این بخش از هزینه ها در تعیین حد سود و نیز مدیریت سرمایه در باز نمودن پوزیشن های معاملاتی، مهم است.
CROSS MARGIN
ISOLATED MARGIN
MARGIN LEVEL
STOP OUT
FEE - SPREAD
FUNDING RATE
SWAP
دراو دان
افت سرمایه (دراو دان)، در واقع بیانگر میزان کاهش دارایی در حساب معاملاتی ، نسبت به بالاترین سطح آن است. این مولفه بسیار حائز اهمیت است. مهمترین شاخص در انتخاب بهینه اینپوت ربات های این مجموعه، میزان دراو دان در طولانی مدت و بازه های سالانه بوده است. درک دراو دان موضوغی پیچیده است و بخش بزرگی از فرآیند طراحی، تست های متعدد و بهینه سازی کل ساختار، بر اساس این موضوع بوده است. در کل دراو دان دارای سه طبقه بندی ماکسیمم، مطلق و نسبی میباشد. در گزارش نتایج رباتها، مقادیر دقیق به صورت ماهانه و بلند مدت به همراه گراف بر اساس تیک دیتای واقعی ارائه شده است.
